NYダウ高値更新とVIX指数 

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今週NYダウ高値更新 

チャートではWトップ抜け、目指すは28000ドル!!
 
今週ドル円も109円超え、110円を目指すのか。。。

ちょっと早いですが、2019年の年初から11月までの主要為替通貨の動きを振り返ってみる(年初を100とする)と、

米ドルだけは対円での変動幅が最も小さく、ほぼ横ばいと底堅く推移し、比較的堅調な動きでした(96(円高)から102(円安))。

6月以降は弱くも、97から98で推移し、11月8日には99を超えてほぼ年初と同じ水準にまで。

また、ユーロ円・人民元・豪ドルは5月以降ほぼ同じ動きを見せ、8月~9月は米中貿易摩擦の結果ドルは大幅に下落し、現在は96台に。

NY株最高値

11月4日、ダウ工業株30種平均が続伸し、7月15日以来、約3ヶ月半ぶりに史上最高値を更新。

終値も前週末比114.75ドル高の2万7462.11ドルで終了。

NYダウも今年1年でみると、2019年1月3日に年初来安値の2万2686.22ドル。

11月4日最高値2万7462.11ドルで4775.89ドル、率にして21%もの上昇。

チャートで見ると、7月と9月のWトップを形成(9月の高値は7月を超えられず、下落)したと思ったが、7月高値を更新し史上最高値となる未知の領域に到達。

VIX指数

米・オーストラリアは2019年に3回の利下げ(ECBも1回)が行われました。

金利差の面からみると、金融政策や通貨間の金利差よりVIX指数でも見られるリスクオン・リスクオフが市場心理に影響を及ぼすことが大きいことが分かります。

そのために今後更なるFRBによる利下げが行われ、日米金利差が縮小しても大幅なドル安円高にはなりにくく、

利下げが一旦終了したとしてもドル円への影響は限定的と思われます。

この1年のVIX指数をみると、4月中旬12%台、7月12%台、10月中旬から12~13%台で推移し、先週から2019年の最低水準にまで低下。

長期期間(2010年から2019年の10年間)でVIX指数の動きを見ると、周期的な上下動のチャートが確認できます。

10を下回ることと、50を超えることはない(瞬間的にはこのレンジから上下にブレる場合もある)状況です。

30を超えて高止まりか、35を超えることがあるとその後は暫く20以下の水準で推移する傾向がありました。

これは不透明・不安要因とされるVIX指数が上昇すると、オプションや先物取引を使って上下変動へのヘッジで対応するためです。

ヘッジがなされれば安心になるというものです。

2018年は2月と12月の2回、35超えがあり対応が済み、ともにその後は15前後で推推移しています。

ただ、30超えの傾向を見てみると、2011年10月の次は3年10ヶ月後の2015年8月、その次は2年6ヶ月後の2018年2月。

その後は10ヶ月後の2018年12月。

傾向を見ると、大ブレする期間が狭まってきており、その代わりに上昇の度合いも小さくなってきています。

今週のAUD

5日午後の外国為替市場ではオーストラリアドルが円など主要通貨に対して上昇した。

予想どおりオーストラリア準備銀行(RBA、中央銀行)がこの日の理事会で政策金利を据え置いた(政策金利のオフィシャルキャッシュレートを過去最低の0.75%に据え置く)

結果、豪債券利回りの上昇が豪ドル買いにつながり、豪10年債は7月24日以来3ヶ月半ぶりの高水準で一時1.286%を付けています。

対円では理事会の結果発表後3営業日ぶりに75円のレベルを再び回復した。6日午後の外国為替市場ではオーストラリアドルが対円で底堅い動きをみせていました。

オーストラリア債券利回りの上昇で下値を支えられている一方、新規材料には乏しく、上値は重くなっています。

日本時間5日夜、7月26日以来の高値となる75円40銭を付けましたが、75円をキープできず、7日11時現在で74円70銭の水準で推移しています。

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